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Ratio Spread

Usted es alcista en ETH pero cree que el rally se agota alrededor de 2,800. No quiere pagar 4,500 por una opción call ATM. Un ratio spread 1x2 le permite comprar una call, vender dos más alejadas y entrar en la operación por un costo cercano a cero. Si ETH sube a 2,800, gana 5k. Si se pasa hasta 3,500, empieza a perder dinero en la posición corta descubierta.

Ese es el trato. Una apuesta direccional parcialmente financiada con una visión incorporada sobre el skew: usted cree que las calls OTM que está vendiendo están sobrevaloradas en relación con la call ATM que está comprando. Está monetizando esa visión.

💡

Un ratio spread es una apuesta direccional financiada vendiendo volatilidad. Si acierta en la dirección pero se equivoca en la magnitud, se vuelve en su contra.

Qué Hace Usted (Ratio de Calls 1x2)

The Setup
Comprar1 call en el strike inferior (K1)
Vender2 calls en el strike superior (K2)
Ganancia Máxima
En K2
Pérdida a la Baja
Débito neto (o $0)
Riesgo al Alza
Ilimitado por encima de K2
Costo
Bajo o cero

El 1x2 es el ratio estándar. Comprar 1, vender 2. La call corta adicional financia parcial o totalmente la posición larga. Algunos traders van a 1x3 para obtener aún más financiamiento (y aún más riesgo). El principio es el mismo: patas desbalanceadas, riesgo desbalanceado.

Cómo Funciona el P&L

  1. Por debajo de K1. Todas las opciones vencen sin valor. Usted pierde el débito neto. Si la operación se hizo a costo cero, no pierde nada. Se retira sin más.
  2. Entre K1 y K2. La zona ideal. La call larga gana valor. Las calls cortas siguen OTM. Ganancia direccional pura.
  3. En K2. Ganancia máxima. La call larga vale (K2 - K1). Ambas calls cortas están ATM sin valor intrínseco.
  4. Por encima de K2. La call corta adicional entra en acción. Usted está neto corto una call por encima de K2. Las pérdidas crecen linealmente. No hay tope.

Ejemplo Práctico

ETH en 2,340. Usted es moderadamente alcista: quizás un rally hasta 2,700-2,800 en las próximas 3 semanas, pero no ve 3,000+. La IV de las calls OTM está elevada porque el mercado está descontando skew al alza por especulación sobre flujos de ETF.

Compre 1x call de 2,400 por 185. Venda 2x calls de 2,700 por 95 cada una = 190. Crédito neto: 5 (esencialmente costo cero).

ETH al Vencimiento
Call Larga
Calls Cortas (2x)
P&L
$2,200
$0
$0
+$5
$2,400
$0
$0
+$5
$2,550
+$150
$0
+$155
$2,700
+$300
$0
+$305
$2,850
+$450
-$300
+$155
$3,005
+$605
-$610
$0
$3,200
+$800
-$1,000
-$195
$3,500
+$1,100
-$1,600
-$495

Entrada gratuita. Ganancia máxima en 2,700. Punto de equilibrio nuevamente alrededor de 3,005. Después de eso, cada dólar que ETH sube le cuesta un dólar. Si ETH se dispara a 3,500 por una aprobación sorpresa de un ETF, usted pierde 495 y la cifra sigue creciendo.

Explore el Payoff

Spot al vencimiento$100k
$70k$130k
Costo Neto$0k
$0k$4k
BE $115k$0+$10k-$15k$70kK1 $95kK2 $105k$130kPrecio spot al vencimientoP&L
Liquidación
$100k
P&L
+5.0k
Pérdida máx.
Sustancial
Ganancia máx.
+$10k

Cuándo Usarlo

  • Usted es moderadamente alcista (o bajista para un ratio de puts), tiene un objetivo y cree que el activo subyacente no lo superará significativamente
  • Quiere financiar su opción larga vendiendo prima adicional, entrando barato o gratis
  • Tiene una visión sobre el skew: los strikes OTM que está vendiendo están sobrevalorados en relación con su strike largo
  • Tiene suficiente experiencia para gestionar una posición corta descubierta si la operación atraviesa el strike superior

Los ratio spreads son operaciones de mesa profesional. Aparecen constantemente en los libros de fondos cripto porque el skew en BTC y ETH suele ser lo bastante pronunciado como para que el financiamiento resulte muy atractivo. Pero la pata de riesgo ilimitado exige respeto.

Errores comunes
El errorArmar un ratio spread y tratar la pata descubierta como si no pudiera hacerle daño.
La realidadLa call corta adicional es un pasivo sin tope. Que BTC se mueva 25% en una semana ha ocurrido decenas de veces. Si vende 2x calls de $105k contra 1x call de $95k y BTC va a $130k, usted debe $25k en la pata descubierta. Tenga un stop o un plan de cobertura antes de entrar.
El errorUsar ratios más amplios que 1x2 sin entender el impacto en el margen.
La realidadUn ratio 1x3 tiene dos calls cortas descubiertas. Los requisitos de margen escalan de forma no lineal en la mayoría de las plataformas. La prima adicional que cobra por la tercera pata corta no compensa el lastre de margen y el riesgo de cola. Manténgase en 1x2 salvo que tenga una razón muy específica.
El errorVender el ratio con la IV en ascenso sin un catalizador para que la IV baje.
La realidadSi la IV está elevada y en aumento, las patas cortas se encarecen con el tiempo -- su valuación a mercado sufre. Los ratios funcionan mejor cuando usted vende IV elevada que tiene un catalizador claro para revertir a la media (colapso post-evento, normalización de la estructura temporal).
⚠️

Los ratio spreads tienen riesgo ilimitado en un lado. La opción corta adicional está sin cobertura por encima de K2. Si el activo subyacente atraviesa con fuerza sus strikes cortos, necesita cerrar o cubrir la pata descubierta de inmediato. Esta no es una estructura para armar y olvidar.

Griegas de un Vistazo

Griega
Signo
En Términos Simples
Delta
+
Delta neta larga por debajo de K2. Por encima de K2, la delta se vuelve negativa a medida que la call corta adicional domina. La posición puede pasar de larga a corta en un rally.
Gamma
+/-
Positiva por debajo de K2 (la gamma de la call larga). Negativa por encima de K2 (dos calls cortas superan a una larga). El cambio de signo de gamma es donde vive el peligro.
Theta
+/-
Mixta. Por debajo de K2, la call larga pierde por theta. Por encima de K2, las cortas pierden más. Depende de dónde esté el spot en relación con los strikes.
Vega
-
Vega neta corta (2 patas cortas contra 1 larga). Una IV en aumento generalizado perjudica. Esto es en parte el objetivo -- usted está vendiendo volatilidad en la pata adicional.

Relacionado:

  • Bull Call Spread, la versión balanceada 1x1 (sin pata descubierta)
  • Butterfly Spread, agregue un ala larga para acotar el riesgo al alza
  • Skew, la forma de la superficie de volatilidad que hace atractivos los ratio spreads