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Collar

Usted tiene 50 ETH a 2,400. Es alcista a largo plazo, pero las próximas dos semanas pintan feas. FOMC, CPI, y una wallet ballena acaba de mover 40k ETH a Binance. Quiere protección a la baja pero no quiere pagar 3,200 por un put. Un collar encierra su posición en un rango acotado a costo cero.

Compre un put abajo. Venda un call arriba. La prima del call paga el put. Sus pérdidas tienen un piso, sus ganancias tienen un techo, y no gastó ni un dólar.

💡

Un collar es lo que ocurre cuando agrega un risk reversal a su posición spot. También es un put de protección financiado por un covered call. Todos los caminos llevan de vuelta a la paridad put-call.

Qué hace usted

The Setup
Poseerel activo subyacente
Comprar1 put OTM (protección a la baja)
Vender1 call OTM (financia el put)
Ganancia máxima
Strike del call - entrada
Pérdida máxima
Entrada - strike del put
Costo neto
A menudo cercano a cero
Margen
Mantener el subyacente

Cómo funciona el P&L

Tres zonas. Sin sorpresas.

  1. Por debajo del strike del put. Las pérdidas tienen un piso. El put se activa y compensa cualquier caída adicional dólar por dólar. Usted pierde (entrada - strike del put) menos cualquier crédito neto. Ese es el peor caso. Punto.
  2. Entre el strike del put y el del call. Su "rango permitido". Participa del movimiento del spot con normalidad. Ambas opciones están OTM y no afectan su P&L.
  3. Por encima del strike del call. Las ganancias tienen un techo. El call corto compensa cada dólar de subida por encima del strike. Usted ganó (strike del call - entrada) más cualquier crédito neto. ¿BTC se dispara a 150k? No le importa. Usted ya salió en el strike del call.

Ejemplo práctico

Usted tiene 1 BTC comprado a 93,400. BTC está ahora en 96,800. Quiere proteger la ganancia pero cree que puede haber otros 5-8k de subida antes de que el rally se agote.

Compra el put de 90k por 2,100. Vende el call de 105k por 2,100. Costo neto: 0 (collar de costo cero). 21 días al vencimiento.

BTC al vencimiento
P&L del spot
Put
Call
P&L total
$75,000
-$18,400
+$15,000
$0
-$3,400
$85,000
-$8,400
+$5,000
$0
-$3,400
$90,000
-$3,400
$0
$0
-$3,400
$93,400
$0
$0
$0
$0
$96,800
+$3,400
$0
$0
+$3,400
$105,000
+$11,600
$0
$0
+$11,600
$120,000
+$26,600
$0
-$15,000
+$11,600

Su P&L está acotado entre -3,400 y +11,600 pase lo que pase. ¿BTC se desploma a 60k? Pierde 3,400. ¿BTC se dispara a 150k? Gana 11,600. La certeza es el producto.

Explore el payoff

Spot al vencimiento$100k
$70k$130k
Costo neto$0k
$0k$5k
BE $100k$0+$10k-$10k$70kK1 $90kK2 $110k$130kPrecio spot al vencimientoP&L
Liquidación
$100k
P&L
+0.0k
Pérdida máx.
-$10k
Ganancia máx.
+$10k

Cuándo usarlo

  • Usted tiene una posición grande y necesita cubrirse sin vender. Quizás es un validador que no puede vender ETH en staking, o tiene una razón fiscal para mantener hasta fin de año
  • Quiere protección a la baja pero no quiere pagar la prima completa del put de su bolsillo. El call corto se encarga de eso
  • Está dispuesto a limitar su upside a cambio de la certeza de un peor caso acotado
  • Es una tesorería o un fondo que necesita fijar un rango para fines de reporte o gestión de riesgo

Los collars son la cobertura más común entre los grandes tenedores de cripto. DAOs, fundaciones, inversores tempranos y fondos con tokens bloqueados usan collars para acotar su exposición sin vender. El trade-off es siempre el mismo: renuncia al moonshot para protegerse del crash.

Errores comunes
El errorColocar el strike del call demasiado cerca porque quiere un put 'gratis' con un put spread más ancho.
La realidadSi vende el call de $98k para financiar el put de $85k, ha limitado su upside a $1,600 por encima del spot actual. BTC sube un 3% y usted ya está en la ganancia máxima. El strike del call debe estar en un nivel donde genuinamente le parezca bien salir. Si le molestaría vender a $98k, no venda el call de $98k.
El errorArmar un collar y luego frustrarse cuando BTC sube más allá del strike del call.
La realidadEste es el error más común con los collars. Usted se cubrió. Funcionó. El costo de la cobertura fue el techo al upside. Si rola el call más arriba cada vez que BTC se le acerca, está pagando por el roll y anulando el propósito de la cobertura.
El errorIgnorar la mecánica de ejercicio anticipado y settlement.
La realidadEn Hypercall, las opciones son de estilo europeo y se liquidan en efectivo. No pueden asignarle anticipadamente. Pero en algunos venues (especialmente opciones sobre acciones), el call corto puede ejercerse anticipadamente. Conozca las reglas de settlement de su venue antes de armar un collar.

Griegas de un vistazo

Griega
Signo
En palabras simples
Delta
+
Reducida vs spot sin cobertura. El put largo agrega delta negativa, el call corto resta delta positiva. Delta típica de un collar: 0.50-0.70 vs 1.0 del spot sin cobertura.
Gamma
~0
La gamma larga del put y la gamma corta del call se compensan aproximadamente. El collar es gamma-neutral en el medio del rango.
Theta
~0
El costo de theta del put se compensa con el ingreso de theta del call. La theta neta es cercana a cero en un collar de costo cero.
Vega
~0
Vega larga del put, vega corta del call. Se compensan aproximadamente. Un collar no es un trade de volatilidad.

El collar neutraliza la mayoría de las griegas excepto delta. Usted sigue teniendo exposición direccional, solo que acotada. La posición se comporta como una versión menos volátil de mantener spot. Ese es exactamente el punto.


Relacionado:

  • Put de protección, la pata del put, sin el call corto (más caro, upside ilimitado)
  • Covered Call, la pata del call, sin el put (generación de ingresos, sin protección a la baja)
  • Risk Reversal, un collar sin el activo subyacente (exposición direccional sintética)