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Theta (Θ)

Theta mide cuánto disminuye el precio de una opción a medida que pasa el tiempo, con todo lo demás constante. También se conoce como decaimiento temporal (time decay).

Definición

Theta es la erosión diaria del valor extrínseco de una opción. Las posiciones largas en opciones pierden theta; las posiciones cortas la cobran.

Propiedades Clave

Usualmente negativa: Las opciones pierden valor con el tiempo
Máxima en: ATM, cerca del vencimiento
Unidades: $ por día (o por año)

Véala en Acción

Experimente con la calculadora para ver cómo el decaimiento de theta se acelera a medida que se acerca el vencimiento:

Calculadora de Deterioro Theta

Precio de la Opción
$6,478
ATM call
Theta Diario
-$111
por día
Deterioro Últimos 7d
$2,353
acelerado
Al Vencimiento
$6,478
solo intrínseco
$6,478$4,859$3,239$1,620$030d23d15d8d0dHoyDías hasta VencimientoValor de la Opción
Strike (% del spot)100% ($100,000)
80% ITM120% OTM
Días hasta Vencimiento30 days
1 día90 días
Volatilidad Implícita55%
20% (bajo)120% (alto)
Observación clave: El deterioro theta se acelera al acercarse el vencimiento. Las opciones ATM tienen el theta más alto porque tienen el mayor valor temporal que perder.

Cómo Funciona Theta

Cada día que pasa, las opciones pierden algo de valor extrínseco. Al vencimiento, solo queda el valor intrínseco.

La idea clave: El decaimiento de theta no es lineal. Se acelera dramáticamente en los últimos días antes del vencimiento.

Theta por Posición

Posición
Theta
Efecto
Call larga
Negativa
Pierde dinero cada día
Put larga
Negativa
Pierde dinero cada día
Call corta
Positiva
Gana dinero cada día
Put corta
Positiva
Gana dinero cada día

Los compradores de opciones pagan theta. Los vendedores de opciones cobran theta.

Aceleración de Theta

Lo más importante que debe entender sobre theta: no es constante.

Días al Vencimiento
Decaimiento Diario (ATM)
Carácter
60+ días
Bajo
Apenas perceptible
30 días
Moderado
Desgaste constante
14 días
Alto
Perceptible a diario
7 días
Muy Alto
Significativo a diario
1-3 días
Extremo
Cubo de hielo derritiéndose

Las opciones ATM experimentan la aceleración más dramática porque tienen el mayor valor extrínseco que perder.

Theta por Moneyness

MoneynessComportamiento de Theta
Muy ITMTheta baja - mayormente valor intrínseco, poco que decaer
ATMTheta más alta - máximo valor extrínseco
OTMTheta moderada - todo es extrínseco, pero menor valor total
Muy OTMTheta absoluta baja - no queda mucho valor
💡

Las opciones ATM tienen la theta más alta porque tienen el mayor valor temporal. Pero las opciones muy OTM pueden perder el 100% de su valor si vencen sin valor.

El Intercambio Gamma-Theta

No hay almuerzo gratis en opciones.

💡

Opciones largas: theta negativa pero gamma positiva (usted paga por la convexidad)

Opciones cortas: theta positiva pero gamma negativa (usted cobra prima pero enfrenta riesgo de pérdidas explosivas)

Esto es fundamental:

  • Si usted quiere el derecho a beneficiarse de movimientos grandes (gamma), lo paga a diario (theta)
  • Si usted cobra prima (theta), asume el riesgo de que los movimientos grandes lo perjudiquen (gamma)

Theta e IV

Theta es mayor cuando la IV es mayor. ¿Por qué?

Una IV más alta significa precios de opciones más altos, lo que significa más valor extrínseco que decaer. Una opción con 90% de IV tiene más valor temporal (y por lo tanto más theta) que una opción con 40% de IV.

Por eso las opciones posteriores a un evento experimentan un decaimiento dramático: no solo por el paso del tiempo, sino por el desplome de la IV que reduce el valor extrínseco.

Implicaciones Prácticas

Para Compradores

  • No compre opciones de corto plazo a menos que tenga una fuerte convicción
  • Theta trabaja en su contra todos los días
  • La última semana antes del vencimiento es brutal

Para Vendedores

  • Theta es su ventaja... pero gamma es su riesgo
  • Considere vender opciones con 30-45 DTE para equilibrar la recolección de theta con el riesgo de gamma
  • Las opciones cercanas al vencimiento tienen theta alta pero movimientos de gamma impredecibles

Decaimiento de Fin de Semana

Theta usualmente se cotiza como tasa diaria, pero los fines de semana existen. ¿Cómo manejan esto los mercados?

La mayoría de los modelos asumen que theta se acumula de forma continua. En la práctica, el decaimiento del fin de semana a menudo se incorpora en el precio de cierre del viernes. Usted no obtiene días 'gratis'.

En Hypercall

Las opciones en Hypercall vencen a la hora de vencimiento del contrato. En mainnet, SPCX vence a las 4:00 PM ET; en testnet actualmente vence a las 08:00 UTC. El decaimiento del fin de semana se incorpora al precio durante toda la semana, no hay un ajuste especial de 'theta de fin de semana'.


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